Rabu, Mei 27, 2009

Model Regresi Panel Data

Data panel atau panel data adalah gabungan dari data time series (antar waktu) dan data cross section (antar individu/ruang). Untuk menggambarkan panel data secara singkat, misalkan pada data cross section, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu waktu. Dalam panel data, unit cross section yang sama di-survey dalam beberapa waktu (Gujarati, 2003:637).
Regresi dengan menggunakan panel data, memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan standar cross section dan time series.

Begini, misalkan kita punya data 50 Bank, masing - masing Bank dicari ROI, NOPAT, dan lainnya untuk tahun 2007 saja, maka data tersebut disebut dengan data Cross Section. Tapi, kalau kita punya data 1 Bank, namun data ROI, NOPAT, dan data lainnya dari Bank tersebut kita miliki sejak tahun 1998 hingga 2007, maka data tersebut disebut dengan data Time Series.
Gabungan dari keduanya, yaitu 50 Bank dengan beberapa satuan waktu misalkan 1998 hingga 2007 disebut dengan Data Panel (Pooled Data).

Keunggulan dan Permasalahan Regresi dengan Data Panel
Hsiao (1986), mencatat bahwa penggunaan panel data dalam penelitian ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis cross section maupun time series.
Pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien.
Kedua, panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja.
Ketiga, panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section.

Di samping berbagai keunggulan dimiliki model panel data tersebut, ada beberapa permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan data jenis panel, yaitu permasalahan autokorelasi dan heterokedastisitas. Sementara itu ada permasalahan baru yang muncul seperti korelasi silang (cross-correlation) antar unit individu pada periode yang sama.

Estimasi Regresi dengan Data Panel
Estimasi model panel data tergantung kepada asumsi yang dibuat peneliti terhadap intersep/konstanta (intercept), koefisien kemiringan (slope coefficients) dan variabel error (error term). Model-model estimasi ini akan ditinjau pada kesempatan lain.

Regresi dengan data panel adalah unik. Unik karena memiliki dua dimensi, yaitu dimensi time series dan dimensi cross-section. Dengan kata lain, regresi data panel merupakan regresi gabungan jangka pendek dan jangka panjang. Ada dua autokorelasi di dalam regresi data panel: autokorelasi residual time series, dan korelasi antar residual. Begitu juga dengan heteroskedastisitas: heteroskedastisitas residual cross-section, heteroskedastisitas antar residual.

Analisis data panel merupakan pengembangan dari analisis regresi. Terdapat tiga metode regresi dasar yang ada, yaitu Common Pooled Least Square, Fixed Effect Regression, dan Random Effect.

Metode mana yang paling sesuai ? Untuk mengetahui jawabannya, harus dilakukan 2 buah Uji, yaitu Uji Hausmann dan Uji Chow.

Untuk konsultasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

www.bengkeldata.com

CS : 021-71088944
e-mail : info@bengkeldata.com

Belum Ada Komentar

Arsip Blog

@ All Right reserved 2008. Edited By JuraganTAHU Design by usuario ^